Sistemas y portfolios
Robots automatizados y combinaciones de estrategias para diferentes mercados. Explora sus características y analiza cómo funcionan en conjunto.
Conocer los portfolios ↗Desarrollo sistemas y portfolios cuantitativos para MetaTrader 5, combinando investigación estadística, diversificación y gestión del riesgo. También imparto clases en vivo y asesorías para quienes quieren aprender a desarrollar sus propias estrategias automatizadas.
Ejemplo conceptual: cada sistema atraviesa caídas en momentos distintos; al combinarlos, la curva del portfolio puede verse más uniforme.
Puedes utilizar sistemas cuantitativos desarrollados por AlgoTrading Lab o aprender a investigar y construir los tuyos.
Robots automatizados y combinaciones de estrategias para diferentes mercados. Explora sus características y analiza cómo funcionan en conjunto.
Conocer los portfolios ↗Formación individual y grupal en vivo, además de orientación técnica sobre StrategyQuant X, MetaTrader 5 y creación de portfolios.
Conocer la formación ↗Conoce los sistemas individuales y los portfolios multiestrategia. Consulta los resultados históricos de los portfolios y solicita información sobre su composición, funcionamiento y condiciones.
Conjunto de estrategias automatizadas sobre NASDAQ, organizado para analizar su comportamiento y riesgo agregado.
Selección de estrategias automatizadas sobre oro, evaluadas como conjunto y comparadas con sus sistemas individuales.
Sistema de ruptura del rango de apertura, desarrollado como referencia para fases de evaluación de cuentas de fondeo.
La disponibilidad comercial, configuraciones y precios se confirmarán individualmente. Sin compra directa: las consultas se atienden por chat o llamada.
Compara las curvas individuales con el resultado conjunto, observa las caídas y explora qué aporta la diversificación a través del historial de los sistemas. Los resultados históricos de NASDAQ y XAUUSD proceden de StrategyQuant X.
NASDAQ: historial cuantitativo. Para XAUUSD: curvas de balance cerrado a partir de las operaciones exportadas. Riesgo indicado: 1000 USD por operación y EA. Capital inicial de referencia: USD 100.000; sin capitalización compuesta.
| Sistema | Beneficio / cambio* | Caída máxima* |
|---|
Matriz fija con todo el historial 2016–2026. Correlación calculada sobre resultados diarios, incluidos los días sin operaciones.
¿Quieres conocer la composición, funcionamiento y requisitos de un portfolio? Conversa conmigo.
En AlgoTrading Lab aplico el enfoque SEMP para seleccionar mercados, buscar ventajas estadísticas, gestionar estrategias y construir portfolios diversificados.
Elegir los mercados adecuados para investigar.
Identificar patrones con una ventaja estadística evaluable.
Gestionar el tamaño de posición, las salidas y el riesgo.
Combinar estrategias buscando complementariedad y diversificación.
Investigo y evalúo estrategias con herramientas como StrategyQuant X y MetaTrader 5, incluyendo pruebas de validación. Los detalles técnicos no son necesarios para entender cada producto; lo importante es qué hace, qué riesgos implica y qué resultados documentados presenta.
Conocer mi trayectoria →Clases en vivo, individuales y grupales, impartidas por Nicolás Rojas. También puedes solicitar asesorías técnicas según tus necesidades.
Conceptos esenciales, ventajas estadísticas, automatización y bases de gestión del riesgo. Un punto de partida para quien desea entender el enfoque cuantitativo.
Nivel inicialConfiguración, investigación, generación, selección y preparación de estrategias para MetaTrader 5 mediante un proceso ordenado.
Nivel intermedioCombinación de sistemas, descorrelación, análisis del riesgo conjunto y construcción de portfolios multiestrategia.
Nivel avanzadoStrategyQuant X, MetaTrader 5, instalación de EAs, investigación y composición de portfolios.
Las clases son en vivo. Horarios, cupos, duración y precios se acuerdan directamente; no se ofrecen cursos grabados por ahora.
Ingeniero de Sistemas · Trader Algorítmico · Fundador
Soy ingeniero de sistemas y cuento con 3 años de experiencia en trading. Mi trabajo actual se centra en desarrollar y evaluar sistemas automatizados, y en combinar estrategias dentro de portfolios multiestrategia y multiactivo.
Creé AlgoTrading Lab para compartir ese enfoque a través de sistemas cuantitativos y formación en vivo, dando prioridad a la diversificación, la descorrelación y el control del riesgo.
Durante mi evolución como trader exploré metodologías como acción del precio, Smart Money Concepts (SMC) y Candle Range Theory (CRT). No encontré en ellas, para mi forma de operar, el proceso sistemático que estaba buscando. Mi perspectiva cambió cuando comencé a aplicar SEMP (Symbol, Edge, Management, Portfolio): aprendí a valorar no solo la entrada de una operación, sino la evidencia estadística, la gestión monetaria y la combinación de estrategias.
Actualmente utilizo StrategyQuant X y MetaTrader 5, junto con validaciones fuera de muestra, Walk-Forward Matrix, simulaciones y otras pruebas de robustez, para investigar la estabilidad de los sistemas y reducir el riesgo de sobreajuste. También he desarrollado un EA Opening Range Breakout (ORB), utilizado en mi enfoque para fases challenge de cuentas de fondeo; para fases fondeadas, mi objetivo operativo es utilizar portfolios diversificados sujetos a límites de riesgo.
Mi interés es enseñar un proceso que pueda explicarse, medirse y revisarse, sin presentar el trading como una vía de ganancias garantizadas.
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